2017年11月15日 星期三

期望值 > 0 的期權策略?



所謂一人計短, 二人計長, 自己唔識既可能其他人覺得不值一晒, 最緊要交流學習下
話說在網上見到有講期權策略的開班授徒網頁, 課程介紹有寫左十來種策略, 由淺入深除左4 大基本操作, 再到果d 馬鞍, 飛鷹之類, 配埋幅圖講正負. 吸引到小弟就係有幅圖條線係一路大於零, 即刻望一望龍定鳳先. (當然佢認為有料到果d 要比錢上堂先啦)
策略個名叫上下限期權, 操作方法係先揸正股, LP 遠期ATM (1 年期), SC 遠期OTM. 而佢SC 收錢係等於或大於LP. 若結果將會價低就LP 補貼, 微升就打和同賺股價, 大升就食OTM SC call 貨走賺價. 總之係正數咁話啦
有無咁so ?? 即上網搵搵, 睇左幾隻相同到期日, SC OTM 都細過LP ATM, 終於係股王qq 度睇到.



















圖中現價$392, 189月期權報價版面, 390 put 400 call , 即使用莊家開價, 每股都有$0.05 , 雖然1 手得 $5, 扣埋手續費應該無肉食. ($5 一手既blog 友應該可以). 
期權真係博大精深, 四個交易就可組合出唔同策略.
冷靜睇返, 其實個策略只係開遠期cover call, 加上 protective put 的組合. 若果唔用遠期, 用即月又點? 或者長短月份組合又點? 邀請大家討論.

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